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10093 3
2012-07-06
未命名.jpg

各位网友,急求教,先谢谢了!!

我用对gdp  tfp  ec  ec1  ec2  ec3这几个变量做了dfuller:除了ec和ec2是二阶差分平稳,其他都是一阶差分平稳
然后我对两个回归的变量分别做JJ协整,结果如图

问题:
1、JJ协整的时候是用原值还是用差分后的变量呢?  如果是用差分变量,是要统一用二阶差分吗?
2、两个回归的滞后阶数分别应该选什么?
3、选定阶数之后,用vecrank命令怎么判断是否协整?
4、什么时候用原值,什么时候用差分?

问题自己一直不能解决,求大神们相助,急着论文用!万分感谢!!
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2013-9-14 10:23:57
1,协整是用非平稳的具有单位根的过程,但是你的ec和ec2都是I(2)
2,第一个是2,3,4都试试,第2个是4
3,看rank等于多少,有个蓝色的star

4,取决于你的问题,不能一概而论
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2017-6-25 13:06:14
你好xtvarsoc  包能给我一份吗?
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2017-10-23 21:27:37
primmxz 发表于 2013-9-14 10:23
1,协整是用非平稳的具有单位根的过程,但是你的ec和ec2都是I(2)
2,第一个是2,3,4都试试,第2个是4
3,看rank ...
请问如果按varsoc判断出来的结果选择滞后系数,johans协整检验显示没有协整关系,自己定一个滞后系数后johans检验显示有协整关系,这样可以吗,非常感谢
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