统计套利模型中，常用的一套理论是：协整检验一对股票走势是否长期均衡，这样两者价差出现短期非均衡时就可建仓，待价差回归均衡水平后获利平仓。
其实这类交易归根结底是在股票对的价差波动上作文章，那么为什么不直接对两者的价差序列这个单序列做检验呢，比如是否平稳序列、是否有长期有均值恢复的特性。
而是都用协整理论间接对产生价差的股票对作文章。。。？ 谢谢。