eviews中用garch(1,1)计算股票波动率
数据导入后
1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION
输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK
2.得下图
3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也可以通过Make Residual Series得到一个序列。
但如何得到一只股票的历史波动率呢?
我见很多文献通过GARCH(1,1)模型求一只股票或指数的历史波动率,但不得要领,紧急求助!