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2007-03-15

eviews中用garch(1,1)计算股票波动率
数据导入后
1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION
输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK
2.得下图

3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也可以通过Make Residual Series得到一个序列。

但如何得到一只股票的历史波动率呢?
我见很多文献通过GARCH(1,1)模型求一只股票或指数的历史波动率,但不得要领,紧急求助!

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2007-3-17 09:38:00

能够得到一个条件方差序列,如何得出历史波动率????

拜托各位学友了啊!

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2009-2-18 11:15:00

我想问一下得到的是一个序列,如何得出历史波动率?

谢谢!

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2009-2-18 21:58:00
历史波动率指的是?
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2009-2-18 21:58:00
用garch作出的残差项就是波动率吧?
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2009-4-24 13:39:00
garch做出的残差是正负相见的,但是波动率应该全部是正的,所以残差不是波动率
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