求在R中怎么用GARCH Model 和 skewed t distribution做VaR - 经管之家

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求在R中怎么用GARCH Model 和 skewed t distribution做VaR

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收藏 2012-07-13

我想用1000个daily price，通过GARCH Model 和 skewed t distribution预测 one day ahead 的value at risk. 应该做啊？

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