最近开始对这一块比较感兴趣了。找了一些资料。
1.High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems
这本大家应该很熟悉了，国内有中文版的，感觉上是一些介绍性的信息。


2. Econometrics of Financial High-Frequency Data
这本书貌似坛子上也有


3.Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance
个人很喜欢这本书。


4. Rocket.Science.for.Traders.-.Digital.Signal.Processing.Applications.
[2001.ISBN0471405671]
讲的是一些定量的东西。


5.一篇HFT相关的论文。
当然关于HFT的论文很多，大家可以自己去找找。


6. All about High Frequency Trading
这本比较基础，我也就不上传了。

7. High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments
这本书难度较大，是一些论文的合集。