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2012-07-15
1. ADF检验单位根有三个选项: 有截距项,有趋势和截距项, 都没有项目。 选择依据是什么?
    是根据图形判断只选一种检验呢? 还是依次选过来,只要一个显著,就拒绝原假设呢?

2. 视频中EG检验的介绍,OlS后只要用ADF检验残差是否平稳即可。依据也是Eviews直接给出的t统计量和伴生概率。但是不是说EG检验有自己的临界值表,且比通常的ADF检验的临界值小,所以不能直接用Eviews直接给出的t统计量么。 如视频中给出的例子(charpter12,21分10秒左右)-2.4278明显大于对应的2变量的(50个观测值)的EG临界值表-3.13(10%)。所以例子两变量没有协整检验。与视频的说法明显不同。

3. 又视频中例子的DW值明显有自相关,如果ar(1)修正后去除了自相关,那么判断是否协整的残差项是 以原OLS为准,还是加了ar(1)修正后的残差为准?

恳请解惑,谢谢!

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2012-7-15 22:39:58
上面第三个问题,担心写的不清楚: 这样,即协整检验中,OLS法估计长期均衡方程后,发现DW值显示有自相关,则我可以用Eviews中 回归中添加ar(1)予以消除。但这种操作会影响到 resid的值。 我想问的是:判定是否有协整关系的resid值,以原来的没有添加ar(1)时为准,还是以添加ar(1)消除自相关后来算。

我发现两者差距巨大,直接影响到两变量是否有协整关系的判定结果。

谢谢!
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2012-8-7 19:57:35
按照李子奈的说法,是只要有一种形式认为变量是平稳的则可以认为是平稳的。因为我们也是大概估计变量的随机生成过程,可能生成这个样本的过程不止一个。
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2012-8-7 19:58:13
协整检验里面不能出现AR项,否则,所有的变量都有协整关系了。
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