1. ADF检验单位根有三个选项: 有截距项,有趋势和截距项, 都没有项目。 选择依据是什么?
是根据图形判断只选一种检验呢? 还是依次选过来,只要一个显著,就拒绝原假设呢?
2. 视频中EG检验的介绍,OlS后只要用ADF检验残差是否平稳即可。依据也是Eviews直接给出的t统计量和伴生概率。但是不是说EG检验有自己的临界值表,且比通常的ADF检验的临界值小,所以不能直接用Eviews直接给出的t统计量么。 如视频中给出的例子(charpter12,21分10秒左右)-2.4278明显大于对应的2变量的(50个观测值)的EG临界值表-3.13(10%)。所以例子两变量没有协整检验。与视频的说法明显不同。
3. 又视频中例子的DW值明显有自相关,如果ar(1)修正后去除了自相关,那么判断是否协整的残差项是 以原OLS为准,还是加了ar(1)修正后的残差为准?
恳请解惑,谢谢!