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论坛 经济学人 二区 高级会员区 学者专栏
2012-7-17 15:08:16
资料狂人 发表于 2012-7-16 08:57
坛友guoyanyan512:
原来钱博士这么厉害 原先他经常给我们组织学术讲座来着。。。。我想问问就是怎么样培养 ...
呵呵,交大的啊。要培养思维,首先要掌握必须的知识,所以正规的学习很重要。阅读文献也很重要,因为那可以让我们看到别人如何思维。最后,我们自己要有静心思考的时间。做学术的人,总是很忙是不对的。要给自己创造闲暇的空间。
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2012-7-17 15:08:53
资料狂人 发表于 2012-7-16 08:58
坛友xixia333:

钱教授:
在统计套利方面我做过一点很有限的研究。即使在成熟金融市场,统计套利仍然有利可图。在中国市场,我认为有更好的机会。
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2012-7-17 15:11:26
资料狂人 发表于 2012-7-16 08:58
坛友hexingbangde:
钱教授,我想请问现在计量模型中大多都有变量的内生性的问题, 我想请问如果我们无法找 ...
寻找工具变量有时很偶然很艺术,如果暂时找不到,那么我的建议是继续找,哈哈。当然,有时内生故事很弱,你可以忽视它,但需要给出有力的说明。
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2012-7-17 15:21:03
资料狂人 发表于 2012-7-16 09:00
坛友yhw1234:
钱老师:
      您好!看到你是电子工程硕士出身,转入经济学,竟然在计量经济学上获得了斐 ...
可以说你的数学背景对你的学习和研究会非常有帮助。经济理论补起来其实也不费劲。可能要花时间的是经济学思维或感觉的培养。我以前刚转入经济系时读了不少经典,读经典对培养经济学感觉很有帮助。另外,在论坛挖坑灌水也很有帮助,呵呵。
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2012-7-17 15:22:16
资料狂人 发表于 2012-7-16 09:00
坛友econfj:

钱老师,您好,有个困扰我很久的问题,想请教您,非常感谢!
这问题看不懂。你可能混淆了jointly stationary和cointegration的概念。
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2012-7-17 15:25:30
请问钱老师,我国股指期货开放以来符合波动率微笑理论吗?如果不符合,会是什么原因造成的
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2012-7-17 15:27:17
资料狂人 发表于 2012-7-16 09:01
坛友shadoubudongq:
钱老师,您好!想问下您关于计量建模方面的问题,如下:
1、具体用实证分析某一具体 ...
我相信计量建模没有一个唯一正确的模式,可以从统计性质(也就是数据)出发,也可以从经济模型出发,要看具体问题了。多元线性回归几乎是所有实证研究的第一步,凭它可粗粗看一下关系。完全可以从线性回归出发,然后从各方面去批判它,改进它。
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2012-7-17 15:31:42
坛友守望者1991:
钱老师,你好!作为一个金融学大三的学生,现在学艺不精,仅仅学过初级的计量经济学,提不出什么有水平的问题,我有一个看法:计量建模是一种方法,我只要知道我要研究什么 证明什么关系 要用到什么模型 软件按到什么按钮 看的懂结果就好了。。。不知您怎么评价我的看法? 谢谢老师
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2012-7-17 15:36:02
资料狂人 发表于 2012-7-16 09:01
坛友安未央:
钱老师,您好,我在计量中学习中遇到了些困惑想请教您。
1,为什么我用OLS进行多元线性回归 ...
1 可绝系数是R平方吗?R方高,不一定显著,反之亦然。R方很容易被初学者过度使用,它只是个拟合程度,不确定性大的学科R方大,不确定性小的小,仅此而已。
2 如果该变量取值不随时间变化,是不是被固定效应或随机效应capture了呢?这里似乎不能用FE或RE。
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2012-7-17 15:40:24
travele 发表于 2012-7-17 15:21
可以说你的数学背景对你的学习和研究会非常有帮助。经济理论补起来其实也不费劲。可能要花时间的是经济学 ...
哇,大牛毕竟是大牛,我就很懊恼没有经济学直觉,今天茅塞顿开,看来还是自己下功夫不够
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2012-7-17 15:43:55
资料狂人 发表于 2012-7-16 09:02
坛友Modern-Algebra:
钱教授:您好!
     从您求学经历中,我知道您在
因兴趣而转。当然,也主要因为当时在Rice EE做的课题太无聊,才下定决心的。刚转经济学的时候,觉得经济学简单,但很快就知道不是这么回事。所以,我想对想从工科转经济的同学说,第一,不要因为经济学“简单”而转,可以说世上没有简单的学科,只有合适的学科。第二,国内工程类学生常常过于强调应用,不习惯纯粹的理论,转到经济学时心态也要有所转变。经济学和纯理科相似,是制造理论的学科。如果心态调整不好,用“消费者”的心态来做经济学研究,有可能还没登堂入室就已经被消磨了斗志。
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2012-7-17 15:46:48
2010209003 发表于 2012-7-16 11:33
关于意愿能够做回归模型吗?譬如,问一些在家中的老人是否愿意入住养老院(还在家中,没有入住养老院),通 ...
我看行。:)
但是为什么不直接给“是否入住”这个结果建模呢?
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2012-7-17 15:49:53
yangweiamss 发表于 2012-7-16 21:28
钱老师:
    您好!
    近几年关于数据类型由点延拓到了区间结构,在计量精度上可能有一定提高,不知您 ...
这是个很有趣的方向!但我了解不多。
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2012-7-17 15:55:56
travele 发表于 2012-7-17 15:43
因兴趣而转。当然,也主要因为当时在Rice EE做的课题太无聊,才下定决心的。刚转经济学的时候,觉得经济学 ...
聆听中。。。。
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2012-7-17 15:56:30
老师你好!跨度只有12期的时间序列,能够用来建模分析?由于12期的时间序列无法通过查表查D.W值来进行序列相关性检验,可否用LM检验法(分别滞后一至三阶)来检验?谢谢!
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2012-7-17 15:56:30
ksk5808 发表于 2012-7-17 09:25
有的模型尤其是多项式,运行结果很好:统计检验非常显著,数据回测误差很小,但预测结果太不符合逻辑;反而 ...
这是个模型选择问题。评判计量模型,最终的标准是看样本外预测。时间有限,不能详述。
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2012-7-17 15:58:13
wanniansong 发表于 2012-7-17 15:56
老师你好!跨度只有12期的时间序列,能够用来建模分析?由于12期的时间序列无法通过查表查D.W值来进行序列相 ...
这么短的序列,就用眼球计量经济学吧。呵呵。
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2012-7-17 15:59:58
易洛魁的焚香 发表于 2012-7-17 15:25
请问钱老师,我国股指期货开放以来符合波动率微笑理论吗?如果不符合,会是什么原因造成的
呵呵,期权才有微笑,我国还没有。
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2012-7-17 16:03:05
travele 发表于 2012-7-17 15:58
这么短的序列,就用眼球计量经济学吧。呵呵。
谢谢老师这么快就给解答?那么我想再请教老师,如果序列太短,是否其所建的回归模型就一定没有什么意义呢?
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2012-7-17 16:04:04
守望者1991 发表于 2012-7-17 15:31
坛友守望者1991:
钱老师,你好!作为一个金融学大三的学生,现在学艺不精,仅仅学过初级的计量经济学,提 ...
其实,“要知道我要研究什么 证明什么关系 要用到什么模型 软件按到什么按钮 看的懂结果”,已经不容易了。当然,懂得了这些,仅仅说明你已成为一名合格的计量经济学消费者。要做计量经济学者,还要进一步成为生产者。:)
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2012-7-17 16:06:30
wanniansong 发表于 2012-7-17 16:03
谢谢老师这么快就给解答?那么我想再请教老师,如果序列太短,是否其所建的回归模型就一定没有什么意义呢 ...
是的。
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2012-7-17 16:09:38
有同学问及计量经济学的局限性,简单说两句。计量经济学作为一个工具性的学科,最大的局限性自然是尚未找到解决一切问题的必杀技。当然,这样的局限性不可怕,恰恰相反,这让这门学科更有趣。深层次的局限性体现在宏观领域,包括预测和政策分析。计量经济学模型说到底是统计模型,跟经济中的深层次参数(人们的喜好,生产技术等等)无关,所以基于计量模型的预测或政策分析也仅仅在统计上有意义。在宏观领域,所谓计量预测或政策分析其实只能说是对历史相关关系的总结。这是著名的Lucas Critique的内容。
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2012-7-17 16:10:03
请问一下,学好计量经济学要多好的数学功底呢?我目前也在外面读书,基本的定量分析都可以了,不过修过我们学校的高级计量经济学课程,里面对从数学原理更深入理解计量经济学有不少要求,苦苦挣扎一学期,结果惨淡。所以,很想知道那部分数学知识,对于深入理解计量学科有帮助?谢谢。
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2012-7-17 16:11:15
travele 发表于 2012-7-17 15:59
呵呵,期权才有微笑,我国还没有。
学艺不精,贻笑大方了
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2012-7-17 16:13:50
和楼上的问题差不多 学好计量一定要很好的数学功底么?软件不能解决数学问题么?我们看的懂结果 会解释问题不就得了?目前来看我肯定木有成为计量经济学者的头脑 嘿嘿
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2012-7-17 16:14:30
时间关系,有些问题不能深入解答。很高兴有机会在人大论坛跟各位交流!我有个新浪微博ID,@啄木,大家可以很容易在那里找到我。再见!
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2012-7-17 16:14:32
travele 发表于 2012-7-17 16:06
是的。
谢谢老师!
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2012-7-17 16:18:16
回复下楼上同学,我也困惑数学的问题,前两天问过我们一个搞金融衍生产品的老师,因为他是金融加数学出身,所以数理方面很强。问他做金融研究,数学有多重要什么药加强,他说去多学计量经济方法就好了,计算机帮你,数学不是很重要金融本身的认识才重要,所以搞得挺无语的。。。

特来问之。。。
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2012-7-17 16:18:27
travele 发表于 2012-7-17 16:14
时间关系,有些问题不能深入解答。很高兴有机会在人大论坛跟各位交流!我有个新浪微博ID,@啄木,大家可以很 ...
感谢钱老师深入浅出的热心解答:)
希望我们以后可以继续和您有这样的交流方式。


感谢大家的积极参与,
希望大家持续关注学者访谈。
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2012-7-17 16:20:16
seaway 发表于 2012-7-17 16:10
请问一下,学好计量经济学要多好的数学功底呢?我目前也在外面读书,基本的定量分析都可以了,不过修过我们 ...
其实有数学分析,线性代数,概率与统计,已经可以应付研究生课程了。当然,数学是多多益善的。较强的数学背景可以使学习过程轻松一些。现在很多学生在申请出国时已选修了实分析泛函分析。我进入经济系时的数学背景其实并不强,我只学过工程类的高等数学。很多数学都是在做论文时自学的。
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