坛友yhw1234：
钱老师：
      您好！看到你是电子工程硕士出身，转入经济学，竟然在计量经济学上获得了斐然成绩。我是刚从基础数学的硕士转入数量经济学的学习，对数量经济学非常感兴趣。但是，经济理论上还是相对很欠缺。很期待您能分享一下你从工科转入经济学的那些书籍或学习经历对你今天的成就起到了关键作用？希望您多多指点，能給我们这些渴望进步，又缺少宝贵经验的学生指点迷津。

坛友econfj：

钱老师，您好，有个困扰我很久的问题，想请教您，非常感谢！

两个SETAR的gobal stationary的序列能组成一个cointegration系统嘛？

虽然我知道书上说两个non－stationary的序列,可以组建一个cointegration，那么这两个non－stationary的序列有长期稳定关系。

那是不是说两个SETAR的gobal stationary的序列一定有长期稳定的关系（感觉不一定吧），如果不一定，在什么情况下它们有长期稳定的关系，这个长期稳定的关系用什么来表示。

另外，我们可以考察另外一种情况，比如一个三个regimes的SETAR（中间的regime是单根，根据书上的理论我们知道这个SETAR可以是平稳序列），例外一个序列是stationary AR， 我觉得这两个的差值能组成一个threshold cointegration的系统。换句话说，两个平稳序列能组成一个threshold cointegration的系统。您觉得怎么样？

坛友shadoubudongq：
钱老师，您好！想问下您关于计量建模方面的问题，如下：
1、具体用实证分析某一具体问题时，在拿到数据后，应该是先建立一个模型呢，比如生产函数模型，然后进行分析，还是先对数据分析，之后再根据分析的情况，是否有线性关系等，再根据分析自己建立模型呢？这一点令我挺困惑的，很多论文是前者，有些是后者。
2、自己建立模型的话，我目前只会用多元线性回归模型，请问我们在拿到一个数据之后，应该怎样确定应该建立的计量模型呢？
谢谢您！期待您的解答！

坛友安未央：
钱老师，您好，我在计量中学习中遇到了些困惑想请教您。
1，为什么我用OLS进行多元线性回归的时候，方程的可绝系数很高，但是系数的显著性很差，大部分都不显著，请问您这是什么原因啊？
2，如果面板数据中有个取值为0-1的虚拟变量而且是研究的主要变量，其取值不随时间变化，请问这时究竟该用固定效应还是随机效应啊？
谢谢钱老师

坛友zbw506503741：
我想问下老师美国的房地产金融硕士怎么样，我本科读土木工程的。求具体就业方向，国内很少学校开着专业。这个专业在国内和香港，新加坡的就业形势怎样呢？谢谢因为很难搜到房地产金融这个的就业，麻烦您了

坛友Modern-Algebra：
钱教授：您好！
     从您求学经历中，我知道您在
          “  2000年8月－2003年5月
                     莱斯大学（Rice University），获电子工程硕士学位（M.S.）
             2003年8月－2007年5月
                     莱斯大学（Rice University），获经济学博士学位（Ph.D.）”
        我的问题是：
                1、是什么促使钱老师转向经济学领域的研究呢?
                2、钱老师觉得 以前的工科的背景知识和思维习惯，对您研究经济领域的问题有什么影响？

坛友singph：
钱教授，您好！跟您一样，我也是工科出身，又学了金融。读硕的时候，当我跟我的老师提及我金融基础知识欠缺时，老师向我推荐了CFA，您觉得呢？谢谢！

关于意愿能够做回归模型吗？譬如，问一些在家中的老人是否愿意入住养老院（还在家中，没有入住养老院），通过一些人口社会学特征、经济收入、家庭特征，等等选取自变量，然后以是否愿意作为二元变量，能够做二元logisitic模型吗？  毕竟行为还没有发生。

钱老师您好，请问金融计量最前沿的研究内容有哪些？其中哪些比较适合国内博士研究？

钱老师好，我是研究生阶段的初学者 真庆幸没有错过 明天聆听你的教诲 让自己多长知识

准备好明天向钱老师请教

钱老师：
    您好！
    近几年关于数据类型由点延拓到了区间结构，在计量精度上可能有一定提高，不知您认为区间时间序列的未来发展如何？难点在哪里？

    谢谢

支持！！！！！！！

才疏学浅  未能提出问题

顶一下

钱教授威武

支持

有的模型尤其是多项式，运行结果很好：统计检验非常显著，数据回测误差很小，但预测结果太不符合逻辑；反而一些统计检验稍差、回测误差较大的模型，预测结果更靠谱。请问老师，原因何在？

看看

钱老师真的很厉害

能否帮忙解答下啊

原来钱老师这么霸气

我的导师是Indiana University的Joon Park，Peter是我导师的导师。而计量经济学的发展，和很多其他学科一样，我觉得像一个随机游走(random walk)，任何时候最佳的预测都是现状，但随时会走出精彩的曲线。一个学科往哪里走，不仅看大牛心里怎么想，更看年轻人兴趣在哪里。当然，作为学生或学者，其实不需要知道学科往哪里走，需要知道的只是自己的兴趣在哪里。不浪费时间，做自己的事就可以了。这是在学校做老师最大的好处：即便做世界最没用的研究，教授依然有饭吃，依然被尊重。这是个很酷的职业。