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如何用sas实现Cornish Fisher Expansion
楼主
西太平洋小子
1989
2
收藏
2012-07-17
各位哥哥姐姐你们好
我现在在做一个paper,但是遇到很大的困难。
就是我们要算Value at risk, 但是因为returns的分布不是正态的,所以我们希望能用Cornish Fisher Expansion来把skewness和kurtosis考虑进去,我们现在有Cornish Fisher Expansion的公式,就是不知道怎么用sas语句编出来,请各位大牛给点意见,或者code。
非常感谢。
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沙发
haizhilan
2012-7-17 12:40:19
你说的东西对我来说太专业了,能不能具体说一下需要怎样实现,那些专业名词没怎么听过
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藤椅
younger828
2012-7-28 10:11:44
Cornish-Fisher, Moments and Cumulants in the Specification of Distributions, Review of the International Statistical Institute, Vol. 5, No. 4 (Jan., 1938), pp. 307-320
你能找到这篇文章吗?要是能的话请发给我:
younger828@sina.com
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