有人能告诉我什么是 DV01 什么是 PV01吗最好用中文解释

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收藏 2012-07-17

如题，什么是 DV01 什么是 PV01，下面是彭博的解释，

PV01: Dollar Value of one marginal basis point on the fixed coupon of the swap deal.(ie. the dollar of 1BP annuity along the fixed leg of the swap deal, PVed to today)

DV01: change in market value due to 1BP shift(down) of the market swap curves.

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Enthuse

2012-7-18 22:25:00

not sure what is not clear ?

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29898088

2012-7-18 22:28:08

关于bond里DV01解释是yield变动1basis point(0.01%),bond price 变动多少
DV01=Duration*0.0001*Price

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naimei100

2012-7-19 09:44:22

Enthuse 发表于 2012-7-18 22:25
not sure what is not clear ?

if i want to calculate the DV01,then what is the formula? In other saying, how to express it in mathmatical way。 Thanks

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29898088

2012-7-19 19:34:47

naimei100 发表于 2012-7-19 09:44
if i want to calculate the DV01,then what is the formula? In other saying, how to express it in ma ...

你算什么的DV01 bond 吗

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Enthuse

2012-7-19 23:02:32

naimei100 发表于 2012-7-19 09:44
if i want to calculate the DV01,then what is the formula? In other saying, how to express it in ma ...

in general, there is no formula.

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naimei100

2012-7-24 13:33:15

29898088 发表于 2012-7-19 19:34
你算什么的DV01 bond 吗

计算利率互换的，整个合约的DV01 应该等于收取端的DV01-支付端的DV01

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naimei100

2012-7-31 18:15:36

actually， there is formula, saying pv01= the abs market value of one marginal point up on the fixed coupon of the swap deal plus the abs market value of one marginal point down on the fixed coupon of the swap deal, the sum divide by 2. thanks for every one.

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naimei100

2012-8-13 09:37:55

哈哈，我找到了， PV 01= SWAP 固定利率端上浮一个BP 的MV的绝对值加上固定利率端下浮一个BP的MV的绝对值，两者之和除以2

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Drake_Enzo

2014-3-20 12:04:43

naimei100 发表于 2012-7-19 09:44
if i want to calculate the DV01,then what is the formula? In other saying, how to express it in ma ...

DV01=-(ΔBV)/(10000*Δy)

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DannyDannyDanny

2017-6-9 10:47:28

关于bond里DV01解释是yield变动1 basis point(0.01%),bond price 变动多少
即，DV01对应于当所有利率都变化一个基点时，价格的变化。
DV01=Duration*0.0001*Price  也就是【DV01 = - D * B * 0.01%】(Δ y为0.01%)
      对应的公式：(Δ y为0.01%)
            Δ B = - B * D * Δ y
            DV01 = - B * D * 0.01%
其中，B为债券的价格，D为久期，y为债券收益率。

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zhongrongfei

2018-10-20 16:35:14

DannyDannyDanny 发表于 2017-6-9 10:47
关于bond里DV01解释是yield变动1 basis point(0.01%),bond price 变动多少
即，DV01对应于当所有利率都变化 ...

你这个解释我觉得最棒

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weishuangduhe

2019-5-18 04:54:21

naimei100 发表于 2012-8-13 09:37
哈哈，我找到了， PV 01= SWAP 固定利率端上浮一个BP 的MV的绝对值加上固定利率端下浮一个BP的MV的绝对值 ...

这个是PV01 的计算公式，对于所有的fixed income security 都可用，不止是bond，还有MBS，swap, futures和债券组合。DV01是针对单个bond的公式，当都针对单个债券的时候PV01和BV01都可以。
DV01=修正久期*债券价格*0.01%

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