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R程序循环结果为NA求助
cespiral
2185 3
2012-07-22
悬赏 2 个论坛币 未解决
在通过montecarlo simulation做VaR预测。window size是250天，第251天的预测可以做出来，
mu=mean(whole[1:250,1])
> sigma=sd(whole[1:250,1])
> e=array(20)
> q=array()
> for(k in 1:100){
+ e=rnorm(20)
+ for(i in 2:20){
+ p[1]=whole[250,1]*(1+mu/400+sigma*e[1]/20)
+ p=p[i-1]*(1+mu/400+sigma*e/20)}
+ q[k]=p[20]}
> s=mean(q)
但是如果想做rolling window，加多一个循环，就出不来答案了，全都是NA
s=array()
for(m in 1:4)
+ {
+ mu=mean(whole[m:m+249,1])
+ sigma=sd(whole[m:m+249,1])
+ e=array(20)
+ q=array()
+ for(k in 1:1000){
+ e=rnorm(20)
+ for(i in 2:20){
+ p[1]=whole[m+249,1]*(1+mu/400+sigma*e[1]/20)
+ p=p[i-1]*(1+mu/400+sigma*e/20)}
+ q[k]=p[20]}
+ s[m]=mean(q)}
请大家帮忙找一下问题在哪里好吗？ 谢谢！！

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appuru
2012-7-23 22:19:32
看起来好复杂。。。
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cespiral
2012-7-24 22:12:17
appuru 发表于 2012-7-23 22:19
看起来好复杂。。。
不复杂不复杂的 就是三个循环套在一起而已 主要是最后一个循环套上就出错 所以很纠结 如果有好的做蒙特卡罗模拟的方法请指教啊 做论文数据崩溃了。。
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trier2006
2012-7-25 15:23:07
帮顶
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