最近看到一些文章是研究VaR的风险管理的，在探讨问题的过程中，大部分都有讨论分布函数的特性（并不服从正态分布），反而多数具有尖峰厚尾的特性，因此会设计在非正态分布的情况下来探讨对VaR的计算。

然而却发现，非正态分布的探讨也分了两个：一个是非对称的Laplace分布，一个是在极值理论背景下的广义帕累托分布；对比了一下，其实原理差不多，但是为什么没人对这两个分布进行对比说明呢？
或者我没有发现其中的玄机？

求高手赐教！！！