非数学专业

1.概率论与数理统计(第4版) 盛骤、谢式千、 潘承毅 高等教育出版社
2.概率论与数理统计 陈希孺 中国科学技术大学出版社
3.概率论与数理统计 周纪芗、 茆诗松 中国统计出版社
4.概率论基础教程(第8版) 罗斯(Sheldon M.Ross)、郑忠国人民邮电出版社
5.概率论与数理统计(第3版改编版) 德格奥特、 谢尔维斯 高等教育出版社
6.概率统计(英文版第4版)(经典的概率论与数理统计教材，多年来畅销不衰，被CMU、哈佛等众多名校采用) (美)德格鲁特(DeGroot, M. H.) (美)舍维什(Schervish, M. J.) 机械工业出版社
7.概率论(英文版) 皮特曼(Pitman.J.) 世界图书出版公司
8.应用随机过程:概率模型导论(第10版) 罗斯(Sheldon M.Ross)、 龚光鲁 人民邮电出版社
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数学专业
一般人们对概率论这门学科的理解可以划分为三个层次：
1古典型，未受过任何相关训练的人都属于此类，只能够理解一些离散的（古典的）概率模型；
2近代型，通常指学过概率论基础的，从微积分的角度理解各种连续分布，概率模型的数字特征；
3现代型，抽象地从测度论和实分析高度理解，建立在测度基础上的概率论通常所谓的高等概率论。

概率论：
初中等
1.Mathematical Methods of Statistics: Harald Cramér
2.Kendall's Advanced Theory of Statistics  vol 1 主要讲分布论
3.概率论基础(第3版) 李贤平 高等教育出版社 (有辅导书)
4.初等概率论(第4版)(英文版) 钟开莱(Kai Lai Chung) 世界图书出版公司
5.概率论及其应用 第1卷 (第3版)威廉·费勒（有辅导书）
6.概率论（第2版）苏淳
7.概率论及数理统计(上册)(第4版) 邓集贤、杨维权、司徒荣、 等 高等教育出版社（有辅导书）
高等
1.概率论教程:英文版(第3版) 钟开莱(Kai Lai Chung) 机械工业出版社
2.概率论及其应用 第2卷(第3版)/威廉·费勒
3.概率论(第1,2卷)(第4版) M.Loeve 世界图书出版公司
4.俄罗斯数学教材选译•概率(第1,2卷)(修订和补充第3版) 施利亚耶夫 高等教育出版社
5.Kallenberg的Foundations of modern probability
6.David Williams的Probability with martingales
7.Chow.Y.S的Probability Theory

辅导书
概率论基础学习指导书 李贤平 陈子毅 高等教育出版社
概率论题解1000例(英文版) G.格里梅特(Geoffrey Grimmett)、 D.斯特扎克(David Stirzaker) 世界图书出版社
概率论习题集 施利亚耶夫、 苏淳 高等教育出版社
概率论题解（英文版） T.M.Mills
Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning Cambridge University Press ，L. Chaumont and M. Yor
W.Feller 第1卷 概率论及其应用题解 陈希孺


数理统计：
初中等
1.Mathematical Methods of Statistics: Harald Cramér
2.数理统计学教程 陈希孺
3.数理统计学讲义 陈家鼎（书的习题解答占了一半）
4.PETER J.BICKEL 的MATHEMATICAL STATISTICS:Basic Ideas and Selected Topics(有中文辅导书，第2版分了2卷，第一卷出版了，第二卷还未出版)
5.Kendall's Advanced Theory of Statistics  v2,3 第2卷讲统计推断 第3卷讲时间序列
6.V.K.Rohatgi的An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics
7.数理统计学导论(英文版•第7版) 霍格(Robert V.Hogg)、Joseoh W.McKean、 Allen T.Craig 机械工业出版社（第4版有辅导书）
8.高等统计学 郑忠国、童行伟、赵慧 北京大学出版社
9.数理统计,韦来生,科学出版社
10.Pestman,Wiebe R的Mathematical Statistics (2009) 有辅导书
11.概率论及数理统计(下册)(第4版) 邓集贤、杨维权、司徒荣 等 高等教育出版社（有辅导书）

高等 测度论
1.Jun Shao  Mathematical Statistics (2nd ed.)
2.数理统计引论 陈希孺
3.高等数理统计 陈希孺
4.高等数理统计(第2版) 茆诗松、王静龙、 濮晓龙 高等教育出版社
5.Mathematical Theory of Statistics:Statistical Experiments and Asymptotic Decision Theory 讲到了希尔伯特空间。。。

辅导书
1.数理统计习题教程(上下) 李泽慧、荆炳义、 李效虎 兰州大学出版社 J.Bickel 第一版的解答
2.Mathematical Statistics -- Exercises and Solutions，Jun Shao
3.Mathematical Statistics Problems and Detailed Solutions ，Pestman, Wiebe R. Alberink, Ivo B
4.数理统计学导论习题详解 R.V霍格http://www.docin.com/p-287034823.html
5.概率论及数理统计（上下）习题解答 许刘俊，杨维权

与统计软件教材

Matlab

MATLAB统计分析与应用:40个案例分析 谢中华 北京航空航天大学出版社

MATLAB概率与数理统计分析 张德丰、 等 机械工业出版社

SAS

The Little SAS Book: A Primer, Fourth Edition by Lora Delwiche and Susan Slaughter

SAS编程技术教程 朱世武 清华大学出版社

R

The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design by Norman S. Matloff

A Beginner's Guide to R (Use R!) by Alain F. Zuur, Elena N. Ieno and Erik Meesters

注：
这些书的电子版一般都可以到人大经济论坛，新浪爱问，豆丁网下载到。
多里程碑式的经典著作可以参看维基百科的 List of important publications in statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_important_publications_in_statistics