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2007-03-17

用eviews做的豪斯曼检验,请高手指教
76207Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 12.837179 5 0.0250

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 5.751917 (29,119) 0.0000
Cross-section Chi-square 134.933007 29 0.0000

分别对随机效应和固定效应分析进行了检验。不知道结果如何判定?请高手赐教啊。

最好能告知判定标准。不胜感激!!!

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2007-3-18 17:18:00

我也想问一下

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2007-4-24 22:25:00
豪斯曼检验检验的null假设就是随机效应,所以你的结果在5%条件下拒绝,采用固定效应
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2007-5-24 02:03:00

老兄:

不知道对不对?

我在同时使用EVEIWS5.1和stata9.2的时候,发现您前面提出的第一个检验

76207Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 12.837179 5 0.0250

是检验固定效应还是随机效应的,从结果看,拒绝原假设,选固定效应

第二个检验

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 5.751917 (29,119) 0.0000
Cross-section Chi-square 134.933007 29 0.0000

应该是用来检验是否存在个体差别的,即检验是否可以直接使用混合回归

原假设是个体固定效应冗余,从结果看(和stata中f检验一致),应该是拒绝了原假设,选用个体固定效应更好。

上述结论是同时采用两个软件琢磨出来的,也不知道对不对,更不敢申请加分,期待高手能指明错对,哪怕是被批评的一塌糊涂也感激之至!

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2008-5-29 16:02:00

我认为你的判断是正确的

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