【求助】欧式期权定价之隐式有限差分法-为什么matlab做出的图那么诡异呀？

Zephyrus_

2018-12-26 20:19:03

Chemist_MZ 发表于 2018-12-26 13:38
边界条件的意思

这个方程应该就是求解期权价格的方程吧，这个Boundary矩阵我还是没懂，层主能仔细讲讲吗？

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Zephyrus_

2018-12-26 20:30:31

Chemist_MZ 发表于 2018-12-26 13:38
边界条件的意思

这个题的price矩阵的边界条件我是这样写的：

但我不知道boundary矩阵怎么写，这个题的初始参数如下：

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Chemist_MZ

2018-12-26 20:43:35

Zephyrus_ 发表于 2018-12-26 20:30
这个题的price矩阵的边界条件我是这样写的：

但我不知道boundary矩阵怎么写，这个题的初始参数如下：
...

你不必要单独列出一个Boundary 矩阵，边界条件完全可以合并在最后的price矩阵里。我只是在楼主的原有code上做一下修改。你完全可以不用单独列出Boundary矩阵

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Zephyrus_

2018-12-26 21:15:05

Chemist_MZ 发表于 2018-12-26 20:43
你不必要单独列出一个Boundary 矩阵，边界条件完全可以合并在最后的price矩阵里。我只是在楼主的原有code ...

我做出来了！舒服！

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Chemist_MZ

2018-12-26 23:00:36

Zephyrus_ 发表于 2018-12-26 21:15
我做出来了！舒服！

恭喜~~~~~~

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jsqhryspa

2019-2-10 09:54:40

Chemist_MZ 发表于 2012-7-30 09:24
帮你修改好了，这回应该没问题了。你那个程序有问题，写得乱七八糟的。或者直接粘来的可能作者没有把输入 ...

Boundary(1,:)= aj(2)*(X-Svec(1))*exp(-r*tvec(end-1:-1:1));这条好像有点问题，我觉得应该改成
Boundary(1,:)= aj(2)*(X-Svec(1))*exp(-r*tvec(end:-1:2));
因为相比于price矩阵，Boundary少的是最后一列

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jsqhryspa

2019-2-16 12:36:40

Chemist_MZ 发表于 2012-7-30 09:24
帮你修改好了，这回应该没问题了。你那个程序有问题，写得乱七八糟的。或者直接粘来的可能作者没有把输入 ...

我又发现一个小问题，在于Price矩阵的边界条件。原代码中欧式看涨期权的上边界条件“ price(end,:) = (Svec(end)-X)*exp(-r*tvec(end:-1:1));”应改为“ price(end,:) = Svec(end)-X*exp(-r*tvec(end:-1:1)；”
同理，原代码中看跌期权的下边界条件“ price(1,:) = (X-Svec(1))*exp(-r*tvec(end:-1:1))”应改为“ price(1,:) = X*exp(-r*tvec(end:-1:1);”。由于Svec(1)=0,所以其实看跌期权也可以不改，不影响结果。
若有错误，欢迎指正交流。

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猜..

2020-4-23 11:12:19

楼主可以分享一下cn的MATLAB代码吗？

有偿也行！！

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