mayday 发表于 2012-7-30 12:52 
所有合约,还是只要当月合约和下月合约?
如果是当月合约和下月合约的话,附件应该够用了
我是做股指期货的套期保值么,但是好多论文中是这样处理数据的“沪深 300 股指期货交易则包括四张合约,也就是当月、次月以及随后的两个季月。由于期货合约到期将会进行交割,在四张合约中,当月合约的交易量
比较大,而交割月份的交易量往往会下降,所以本文通过在交割日时把当月合约的收盘价连接起来的办法产生连续的期货报价。”这句话是什么意思了,您明白么?是不是您附件中的数据就可以做了?