面板数据选择，做1995-2010各省份储蓄率的因素分析，添加股市收益率为解释变量可以吗 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

面板数据选择，做1995-2010各省份储蓄率的因素分析，添加股市收益率为解释变量可以吗

2620

5

收藏 2012-07-30

面板数据选择，做1995-2010各省份储蓄率的因素分析，股市收益率只是一个时间序列数据，可以作为省份储蓄率的解释因素吗？
模型如：Saving Rate( i, t) = C+C1X( i,t)+ C2R(t)+e ， i 代表不同省份，t代表时间序列， C为系数， X为解释变量的各省份在1996-2010间的面板数据，R(t)代表股市收益率，即每个省1996-2010年的股市收益率都是一样的。这样还能建立面板数据模型，用eviews进行分析吗？

求助高手！！！！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-8-1 16:36:51

有没有高手帮忙回答一下啊！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-8-1 17:46:20

本人认为可以将股市收益率作为解释变量加入回归方程，尽管在回归方程中该变量系数的估计值可能较小。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-8-1 22:39:07

haoyun010 发表于 2012-8-1 17:46
本人认为可以将股市收益率作为解释变量加入回归方程，尽管在回归方程中该变量系数的估计值可能较小。

这个时间序列数据对于每个省都是一样的，这样对模型不会有影响吗？这样建立的还是面板数据模型吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-8-2 21:59:50

本人认为，如此处理可能不行，将出现奇异矩阵。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-8-2 22:14:09

haoyun010 发表于 2012-8-2 21:59
本人认为，如此处理可能不行，将出现奇异矩阵。

可是像利率这一类的数据都是时间序列数据啊，如果不能添加，是不是就都不能在省际面板里添加这些因素的分析了？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群