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回归分析的时候，X1自变量因为Missing太多，被Stata叫停了。
heikoyh
2342 9
2012-08-03
Xtreg y x1 x2 x3.。。。

面板是非平衡面板。共有20万个观测值，但是x1只有5000个。

回归不出来，Stata说no observation。

请问这时候怎么办？

1. 把x1拿掉，不用了。
2. 把有x1值得变量留着，删掉剩下的19万5千个变量。。。（这样做，我不是成脑残了么？！）

请问还有还有什么解决办法吗？ X1对我的确有用！
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zhoudasheng
2012-8-3 06:00:03
missing 的问题很复杂，一般在丢失20%的情况下可以借助ARIMA的Kalmanfilter解决，没有好的程序，有理论文章，有一点难度，没有程序。你这样的问题要根据具体问题来解决，是不是宏观变量？可以看看Fama-French的文章当年怎么解决的，具体问题需要具体分析。
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heikoyh
2012-8-3 06:14:56
zhoudasheng 发表于 2012-8-3 06:00
missing 的问题很复杂，一般在丢失20%的情况下可以借助ARIMA的Kalmanfilter解决，没有好的程序，有理论文章 ...
我20万个数据，这个变量才5000个数据，你说丢失多少啊。哭。狂丢失啊！！！

怎么办到这下？怎么解决呢？这个变量我要用的啊。
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heikoyh
2012-8-3 06:16:14
zhoudasheng 发表于 2012-8-3 06:00
missing 的问题很复杂，一般在丢失20%的情况下可以借助ARIMA的Kalmanfilter解决，没有好的程序，有理论文章 ...
不是个宏观变量，是个Dummy。 就0  和 1
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heikoyh
2012-8-3 06:16:46
zhoudasheng 发表于 2012-8-3 06:00
missing 的问题很复杂，一般在丢失20%的情况下可以借助ARIMA的Kalmanfilter解决，没有好的程序，有理论文章 ...
主要是面板不对称，有些年份里，这个变量没有观测到。。。。
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zhoudasheng
2012-8-3 06:59:23
heikoyh 发表于 2012-8-3 06:16
主要是面板不对称，有些年份里，这个变量没有观测到。。。。
建议你看看fama1993的文章，但是他处理的问题是股票的账面价值一年只有四个数据的更新，如果克服问题。其它我也不知道了，我主要做time series的missing 、data，对面板不熟，虽然这是个没有做的方向。
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