fm衍生品的一道题

那年冬天啊

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收藏 2012-08-03

能给我讲解下zero-cost collar 吗？我实在看不懂，为什么C对，D不对呢？

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Enthuse

2012-8-3 22:14:54

If call is ATM, then it has the same price as a put ATM. But in a collar, the
put has a lower strike than call, so the put is an ITM put which has a price > ATM put = ATM call.

So it cannot be zero cost.

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那年冬天啊

2012-8-3 23:22:58

Enthuse 发表于 2012-8-3 22:14
If call is ATM, then it has the same price as a put ATM. But in a collar, the
put has a lower stri ...

为什么C对了呢？

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那年冬天啊

2012-8-3 23:28:55

Enthuse 发表于 2012-8-3 22:14
If call is ATM, then it has the same price as a put ATM. But in a collar, the
put has a lower stri ...

还是不太懂，都是ATM的话不成吗?zero-width?

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那年冬天啊

2012-8-4 13:32:21

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