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2012-08-04
小生从事的完全不是金融行业,对这行完全不懂,现在女朋友读研,是统计学的,论文需要用到数据,希望我能帮忙,但是机械性的做这样的量很繁琐而且时间也不允许,大家指点一下,能否有捷径。按女友的意思大概是,这些数据是若干公司首次发行上市的return和marketing return(好像是反馈和市场反馈?),将数据分3年时间,以天为单位,以一年为周期,然后用计算出每年的加权数。我知道这么表达大家可能不太明白,上两张女朋友给我的数据的图片大家看一下
未命名1.jpg


未命名2.jpg

未命名3.jpg
图片如上。
现在我要用图一的2002年5月10日的-0.498579178,减去图二的0.01184788,这样把一整年的数据,自动求和一下,就得到了图三中的这个结果。把3年时间的数据都这样操作一下,一共得到是3个类似这样的数字(女友说是叫CAR)。
这大概就是我能表达的最清楚状态了,我目前做了几个公司的,但是时间上确实不允许,也实在想帮女友一点忙,可能对大家只是一点举手之劳,有需要的话我可以把这几份表格上传 ,希望大家能指教一下,小生在这里拜谢各位
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用SAS啊,您女友不会是一个一个算的吧
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2012-8-4 01:41:51
匿名者 发表于 2012-8-4 01:27
用SAS啊,您女友不会是一个一个算的吧
非常感谢你的回复,我也不知道她是怎么算的,这活落到我手里,只能我来做了,关于SAS,有关于这块的教程吗?
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2012-8-4 02:37:08
http://www.wrds.us/index.php/tutorial/view/17。这个帖子就有如何计算CAR的。可以参考
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2012-8-4 02:38:05
Using sas in financial research有专门一章讲event study介绍计算car的sas code
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2012-8-4 02:39:52
你这样用excel太土,太没效率了。好像算法也有错误。
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