老树皮 发表于 2012-8-4 19:06
如果存在异方差，就应该使用robust或者cluster来调整SE以及其他统计检验

heikoyh 发表于 2012-8-4 09:39
你说的是哪个F检验？ Fixed Effect有2个F检验。

如果你说的是OLS下的那个F检验，那你修正异方差的确会使 ...

sage57 发表于 2012-8-4 19:14
但是我的方程显著性检验wald test没有通过
这个模型还能用吗
请问异方差具体是怎么修正的

老树皮 发表于 2012-8-4 19:43
你能保证仅仅存在异方差的问题吗？不存在时间上的相关性吗？ 我建议不要使用WLS，就用OLS估计，然后用clu ...

sage57 发表于 2012-8-4 19:52
cluster的命令是就直接在reg 后面加吗
会和在reg后面加 robust 有区别吗
不好意思我是新手

老树皮 发表于 2012-8-4 19:54
假设公司的ID是fid,那么Stata命令应该为
reg y x1 x2, cluster(fid)

老树皮 发表于 2012-8-5 10:59
联合显著性检验和单个变量的显著性检验都依赖于参数variance-covariance矩阵的估计（在Stata中这个结果保存 ...

heikoyh 发表于 2012-8-4 09:39
你说的是哪个F检验？ Fixed Effect有2个F检验。

如果你说的是OLS下的那个F检验，那你修正异方差的确会使 ...

sage57 发表于 2012-8-5 17:33
我的数据是宽而短的面板 而且我用eviews做过单位跟检验 结果说数据不足 我就问了导师 导师就没有要我做时 ...