我有截距项回归的拟合优度不到百分45，共三步回归，如下
Stepwise Selection: Step 1
Variable x1 Entered: R-Square = 0.4067 and C(p) = 6.6063
Analysis of Variance

Sum of           Mean
Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F

Model                     1        0.42030        0.42030      34.28    <.0001
Error                    50        0.61313        0.01226
Corrected Total          51        1.03343

Parameter     Standard
Variable      Estimate        Error   Type II SS  F Value  Pr > F

Intercept      4.09725      1.47741      0.09431     7.69  0.0078
x1             0.87776      0.14993      0.42030    34.28  <.0001

                                                Stepwise Selection: Step 2

                                 Variable x2 Entered: R-Square = 0.4485 and C(p) = 4.7594

                                                   Analysis of Variance
Sum of           Mean
Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F

Model                     2        0.46350        0.23175      19.92    <.0001
Error                    49        0.56994        0.01163
Corrected Total          51        1.03343

Parameter     Standard
Variable      Estimate        Error   Type II SS  F Value  Pr > F

Intercept      1.24167      2.06548      0.00420     0.36  0.5505
x1             0.98079      0.15550      0.46273    39.78  <.0001
x2             0.06717      0.03486      0.04319     3.71  0.0598

Bounds on condition number: 1.1341, 4.5364
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Stepwise Selection: Step 3


                                 Variable x2 Removed: R-Square = 0.4067 and C(p) = 6.6063
Sum of           Mean
Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F

Model                     1        0.42030        0.42030      34.28    <.0001
Error                    50        0.61313        0.01226
Corrected Total          51        1.03343
Parameter     Standard
Variable      Estimate        Error   Type II SS  F Value  Pr > F

Intercept      4.09725      1.47741      0.09431     7.69  0.0078
x1             0.87776      0.14993      0.42030    34.28  <.0001

但是去掉截距回归拟合优度达到百分99.999999999.我觉得不靠谱呀。如下
                                Variable x1 Entered: R-Square = 0.9999 and C(p) = 12.3743

NOTE: No intercept in model. R-Square is redefined.

                                                   Analysis of Variance

                                                          Sum of           Mean
                      Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F

                      Model                     1     8448.63991     8448.63991     609068    <.0001
                      Error                    51        0.70744        0.01387
                      Uncorrected Total        52     8449.34736
希望指点。不胜感激。