请问这是AR(2)AR(3)AR(4)还是MA(2)MA(3).谢谢

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2012-8-5 11:41:09

AR(3)

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2012-8-5 12:17:15

zhaojumping 发表于 2012-8-5 11:41
AR(3)

非常不好意思还得再向您请教一下，我就用的是AR(3)，但是方程残差序列的拉格朗日检验p值为0.0805，大于0.05，表示在95%置信水平下不相关，但小于0.1，表示在90%置信水平下序列相关，这可以吗?而且调整后的R^为83%，请教一下这可以吗？非常感谢。

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2012-8-5 15:16:01

mushui208648 发表于 2012-8-5 12:17
非常不好意思还得再向您请教一下，我就用的是AR(3)，但是方程残差序列的拉格朗日检验p值为0.0805，大于0. ...

LM原假设是不存在序列相关，所以应该说0.085在1%水平下拒绝原假设，在5%水平下可能存在序列相关。
你可以检验一下残差是否服从正太分布。另外，再尝试一下别的模型下是否有序列相关，比较一个相对最好的

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