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4138 2
2012-08-07
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在对panel data做xtlogit regression的时候,那个iteration是干嘛的。。。为什么不同的iteration次数会得出不同的回归系数?希望哪位大仙能跟我讲讲其中的原理,为什么要迭代呢?是iteration次数越多越好吗?

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qianhaoqi 查看完整内容

因为logit模型用的是最大似然估计,最大似然估计一般没有解析解,只能通过数值解来求参数估计值。 而最大似然估计的数值解求法都是用迭代法,一般会设定一个精度来判定是否结束迭代过程,精度设定的越高,需要的迭代次数越多,但是参数求解的结果就越准确(并非统计意义上的准确,而是数值求解意义上而言)。 关于最大似然估计的数值求解法,随便搜一本相关的书比如讲数值求解、或者偏计算方面的计量书里都有。推荐一本Judge的计 ...
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2012-8-7 00:29:04
因为logit模型用的是最大似然估计,最大似然估计一般没有解析解,只能通过数值解来求参数估计值。
而最大似然估计的数值解求法都是用迭代法,一般会设定一个精度来判定是否结束迭代过程,精度设定的越高,需要的迭代次数越多,但是参数求解的结果就越准确(并非统计意义上的准确,而是数值求解意义上而言)。
关于最大似然估计的数值求解法,随便搜一本相关的书比如讲数值求解、或者偏计算方面的计量书里都有。推荐一本Judge的计量书,里面介绍的很详细《The theory and practice of econometrics》,还有麦金农的《计量经济理论和方法》一书中也有介绍。
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2012-8-7 07:06:53
了解,谢谢了
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