一．特征函数定义及例子
设X, Y是实随机变量,复随机变量Z=X + jY数学期望定义为
尤其
预备知识5  特征函数
注
X是实随机变量
求随机变量函数数学期望
  定义5.1 设X是定义在(Ω,F , P )上随机变量,称
为X特征函数.
关于X分布函数富里埃-司蒂阶变换
当X是连续型随机变量,则
当X是离散型随机变量,则