zhengshuai86 发表于 2012-8-17 11:10 
我知道这个程序,最后参数一共12个值。那么每一个值都是哪个参数的呢?能具体给个例子么?不然还是不是很 ...
二元GARCH的例子。 要学会看帮助啊。
[parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, AA, BB,scores]=diagonal_bekk_mvgarch(r,1,1);
C=ivech(parameters(1:3));
A=reshape(parameters(4:7),2,2);
B=reshape(parameters(8:11),2,2);
T_statistics=parameters./sqrt(diag(inv(scores'*scores)));