如何分析向量误差修正模型

21221

收藏 2012-08-10

我做的毕业论文研究方向是汇率波动和汇率对中美出口的影响建立了lnexport=lnGDP+lnRealExchangeRate+lnRealExchangeRateVolatility
用eviews算滞后一期的vecm，结果如下，可是如何分析vecm的结果？我看不懂，求指教
文件太大，放在附件里了。

附件列表

FINALYEARANALYSIS copy.docx

大小:23.08 KB

马上下载

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

haoyun010

2012-8-10 20:00:49

本人认为，选择VEC进行操作时要注意，选择的四个变量应通过协整检验。若选择VEC时，而且你选择滞后期较短，仅为1期，可具体解释各个自变量对因变量的短期影响。具体分析时，关于向量误差修正模型检验结果的解释需要花时间和精力，对其结果的解释可以将误差修正模型估计结果即列出的结果列入表格中即可，向量误差修正模型是反映变量之间短期动态关系的实证检验方法，因此具体解释时，可以将横轴列出的(LNT) (LNRER)（LNGDP) (LNV)等变量分别作为被解释变量，纵轴上的变量作为解释变量，分别进行具体解释即可。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

木土草雨田

2012-8-13 01:47:06

haoyun010 发表于 2012-8-10 20:00
本人认为，选择VEC进行操作时要注意，选择的四个变量应通过协整检验。若选择VEC时，而且你选择滞后期较短， ...

这个vecm是不是应该把长期和短期放在同一个公式里面？你的意思是不是把他长短期写成如下两个式子吗？
lnexport=lnGDP+lnRealExchangeRate+lnRealExchangeRateVolatility
和
d(lnexport)=cointeq1+d(lnt(-1))+d(lnrer(-1))+d(lngdp(-1))+d(lnv(-1))

如果写成两个公式，这个d(lnt(-1)),d(lnrer(-1)),d(lngdp(-1)),d(lnv(-1))的结果也不显著阿，这么怎么办呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

haoyun010

2012-8-13 19:56:07

木土草雨田发表于 2012-8-13 01:47
这个vecm是不是应该把长期和短期放在同一个公式里面？你的意思是不是把他长短期写成如下两个式子吗？
...

本人认为可以写作以上公式。d(lnt(-1)),d(lnrer(-1)),d(lngdp(-1)),d(lnv(-1))等统计结果不显著较为普遍，向量误差修正模型时若个别变量结果不显著，可以在描述变量间的短期动态关系后，对结果不显著作出具体说明。但若都不显著，可能是操作程序上需要调整。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群