协整向量的具体求算

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收藏 2012-08-10

最近在弄这个，有两个问题一直不太明白，请各位赐教。

（1）当变量数为2时，做多有一个协整关系。此时怎么求出两个变量之间的协整关系呢？

我尝试了两种方法，一种是直接用一个变量对另一个变量进行回归，另一种是采用eviews估计VEC模型，它会直接算出协整向量。按理说这两种方法求出的协整向量应该是一样的，但是我求出来的结果却不一样，不知道问题何在？

（2）上面两个变量时能直接用OLS回归来求协整向量的原因是仅存在一个协整向量，故可以用一个回归解决。但是当多个变量时，协整关系可能有两个及以上，此时理论上要怎么来求协整向量的表达式呢？

麻烦有心人帮忙解答一下，谢谢~~

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haoyun010

2012-8-11 19:53:29

本人认为协整检验时,变量选择后点击conintegration test便可进行。多个变量不存在协整关系较普遍，但须滞后期选择正确。

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minded

2012-8-14 11:39:51

haoyun010 发表于 2012-8-11 19:53
本人认为协整检验时,变量选择后点击conintegration test便可进行。多个变量不存在协整关系较普遍，但须滞后 ...

恩，确实是必须要选择一个正确的滞后阶数，但是怎样选呢？
我看到的一个办法用信息准则找到VAR的最优滞后阶数，然后将其阶数减1便是协整检验以及通过协整检验后建立VEC模型的滞后阶数。

另外，针对我之前提的问题，我知道问题出在哪里了。协整向量会受到滞后阶数的影响，因此两个变量时用简单OLS回归出的结果不一定是用VEC求出来的协整向量。

以及我猜测多元的VEC的协整向量是矩阵的特征向量，书上可能有讲，我暂时还没有求证

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minded

2012-8-14 11:40:29

haoyun010 发表于 2012-8-11 19:53
本人认为协整检验时,变量选择后点击conintegration test便可进行。多个变量不存在协整关系较普遍，但须滞后 ...

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haoyun010

2012-8-18 22:43:48

minded 发表于 2012-8-14 11:40
恩，确实是必须要选择一个正确的滞后阶数，但是怎样选呢？
我看到的一个办法用信息准则找到VAR的最优滞后 ...

本人认为滞后阶数的选择较重要，须在var模型估计中，点view-Lag Structure，填入合适的滞后期进行判断，从而得到正确的滞后阶数。

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