空间计量
要先分是否是 panel 的情况 我是指 如果是N*T型的一般不能算moranI 指数
对于用 SEM 还是用SAR 可以用 LM 和 robust LM 测试去确定
一般来说 robust LM测试比较好
如果测试都存在SEM 和SAR 就要用SARAR 模型
给你我做的结果 模型是Panel N*T和fixed effects
测试:
satistic value P-value
LM test no spatial lag, probability = 54.3864, 0.000
robust LM test no spatial lag, probability = 20.8209, 0.000
LM test no spatial error, probability = 284.9848, 0.000
robust LM test no spatial error, probability = 251.4193, 0.000
模型为:
y = rho*W1*y + X*b + u, u = lam*W2*u + e
通常情况下 W1=W2,
Panel SARAR with Fixed effect:
Dependent Variable = Y
sigma^2 = 0.2912
log-likelihood = -600.89931
Nvars = 3
# iterations = 61
total time in secs = 0.5770
time for optimiz = 0.4680
time for lndet = 0.0470
R²= 0.911
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable Coefficient Asymptot t-stat z-probability
X01 0.051229 3.651720 0.000260
X02 -0.061868 -2.261931 0.023702
X03 0.915741 47.843803 0.000000
rho -0.145998 -5.768764 0.000000
lambda 0.529000 12.646868 0.000000