《统计学：在经济和管理中的应用》书评

作者：谢远涛

单位：中国人民大学统计学院

为了惩罚普洛米修斯给人类火种时给他的欺骗，宙斯令神塑造了潘多拉并送给普洛米修斯的弟弟埃庇米修斯（意为“后觉者”）为妻，埃庇米修斯没听普洛米修斯的忠告，接受了主神给他的礼物——潘多拉魔盒，好奇的潘多拉打开魔盒，飞出来无数的灾祸虫害危害人类，慌乱中，潘朵拉及时地盖住大箱子，关住了最后一个恶魔，也是最大的一个——“预知”或者说“先知”。

潘多拉的故事有很多版本，有的说第108个恶魔是“希望”——如果说前107个是用来折磨人类，希望则是用来欺骗人们，让他们永远受前107个恶魔的折磨。“先知”也好，“希望”也罢，至少传递了两条信息：第一：风险诚然不佳，但“先知”或者说一切都有确定性也未尝不是灾难。试想，如果真的预知末日，人们难免会故作残雪“名人之死”式“小鸟”的“笨拙”。第二：“希望”或者说未来世界的不确定性给人们以存在的理由。

不确定性才是实际世界的真实体现，所以从某种意义来说，真实中唯一确定的事情就是其不确定性。正是不确定性使得生活充满了魅力和迷人的色彩。

钱钟书云“习惯上升为规律，把常然当作当然和必然”，大量的不确定性中有规律性，而归纳的这些规律就是统计规律。

统计学方面的著作现在委实不少，无论是偏重理论的还是偏重应用的，但是广泛结合经济应用和统计理论的书却少见，由G.Keller、 B.Warrack著《统计学：在经济和管理中的应用》（第六版）就是这样一本很有自己特色的书，该书经精心挑选脱颖而出，经过国内专家的翻译、校对、审核和中国人民大学出版社出版，奉献给广大读者，教读者学会像经理人与统计工作者一样对大量信息做数据处理以解决日常问题。

本书着眼于统计学在经济管理领域的应用，在设计上具有实用性、灵活性和新颖性的特点。就笔者感悟而言，至少有以下几个特色：

首先是统计方法的经济应用性。本书的新颖之处在于，在每一经济管理领域都强调统计应用并给出了具体的应用模式。投资项目的比较，投资组合的选取，存货模型，排队系统，金融市场模型，意外损失赔付，IPO折价现象，抗抑郁药效果，还引导读者利用田口损失函数替代“门柱”哲学来进行质量管理。罗斯福大选中《文艺摘要》预测为什么会失败？魁北克公投是否一场骗局？本书给出详细分析。

其次，本书强调统计模型识别的重要性。傻瓜式的统计软件终究不能代替统计本身，有句名言说“所有模型都是错的，但一些很有用”。当然，这种“有用”是有前提的，违背了前提去用模型，只能“Rubbish in, garbage out”（“进的是垃圾，出的还是垃圾”）。本书在许多地方给出“识别”程序，比方说，回归分析中的诊断程序和非参数统计检验中的“识别”方法，引导读者避开“统计中的陷阱”。

再者，本书强调结果解释的合理性。统计思维是以归纳为主,兼有演绎，包含有很大的主观能动性特征。利用现代统计软件，简单点选，计算机会输出大量结果报告，对结果的理解能反映统计工作者的才智。环境的考虑，问题的分析，数据的整理，模型的识别，方法的选用等等各个环节都有陷阱，面对结果报告我们也不能轻易下结论。例如，本书对一个数据检验案例进行分析，指出导致“装ABS的汽车的事故发生率不比没装ABS的汽车低”的检验结果的原因可能是技术差的司机更倾向于装ABS（类似逆向选择），可能是ABS会改变司机的驾驶行为（类似隐藏行为的道德风险），还可能是比较试验选择的车型不同（环境因素）。只有正确把握统计应用的大环境才不会草率得出错误的结论。

最后，本书强调多种运算方式的结合。本书中给出数据处理的多种方式供教师选择，使教学变得灵活。手工计算有助于理解理论；但和海量数据打交道,没有计算机的发展统计功能就无法实现。只要“傻瓜式”地点选，就可以得到工整的表格、漂亮的图形和详尽的输出结果。Excel并不是专业统计软件，但统计计算功能已经日益强大，并因为Microsoft Office的普遍而普遍。Minitab作为专业统计软件功能强大而又齐全，并且已经“傻瓜化”。本书详细讲解了数据处理的每一步操作程序和执行要点。然而实际应用中我们会发现，过度依赖软件可能会忽略应用的前提，比方说，回归分析的五条经典假设就是公式推导过程中为了实现计算而引入的，若不手工计算推导，就不会清楚什么时候我们需要哪一条假设，否则只会加大模型应用的负担。本书同时罗列三种计算方法，分别适用不同层次的读者，读者有更大的选择空间，如果读者能结合起来完成所有操作相信会对丰富读者的知识层次大有裨益。

本书最大的亮点首推控件。本书附带很多数据分析插件和Excel宏，通过这些控件我们可以像玩游戏一样掷骰子、模拟抽样，方便地计算正态分布的相关面积，通过拖动滚动条来控制相关系数以显示散点图，直观地描绘两正态总体差地统计分布，育学于乐。

下面讲讲本书的结构。本书共24章，可以分为三个部分：

第一部分是简介，由第1章构成。统计学是一门致用的学科，本章对统计学及其在经济管理领域的应用作了简单介绍，提供了一些网络学习资源，并在附录中简要讲了Microsoft Excel和Minitab的使用要点。

第二部分是描述统计，由第2章到第4章构成，分别讲了图形描述的艺术和数学表述的科学，还对图表的欺骗性专门展开论述，这一部分体现了统计学或者说经济学中的直观性。

第三部分是推断统计，由第5章到第24章构成。其中第5章到第11章是推断统计学的知识基础；第12章到第24章是推断统计学应用的深入扩展。这一部分作者大篇幅讲述推断统计学在经济与管理中的应用，第5章讲数据的收集和抽样，第6章讲概率，第7、8章就随机变量讲离散分布和连续分布，前面这四章只是统计的基础。第9章开始讲抽样分布，10章、11章讲了统计中最重要的两个部分：参数估计和假设检验，但把卡方检验单独拿出来放在16章中讲，并且直接引申而在第17章中讲了非参数估计，这一部分“识别”环节写的很经典，引导读者看清楚什么场合下我们不得不采用这些具有较低“势”的非参数检验以换取较大的准确性。第12章、13章和第14章就推断问题展开分析，第15章方差分析，第18章、19章讲了相关分析和回归分析，书中把回归分析和经济中的需求曲线、管理中的学习曲线和金融中的市场模型（前面章节有述）联系起来，并对回归分析中的一些问题单独拿出来构成第20章来讲逐步回归和建模，第21章讲了传统时间序列分析，至此，统计学中最常用的几大工具的介绍已经告一段落，作者继续讲了统计控制（第22章）和决策分析（第23章）。第24章是结论篇，既可以作为推断统计的结论也可以单独拿出来作为整本书的结论或者说整个统计过程的结论。

本文附录A中给出了全文案例的相关统计量值作为决策参考依据，附录B给出了常用概率分布表，附录C还给出偶数题答案，本书附有大量各种不同格式的数据文件以膳读者，因此本书无论是作为教学参考书还是自学都很合适。最后是关键词翻译索引。本书不仅适合经济管理领域的工作人员阅读学习，也可作为高等院校经济管理类专业学生的统计学教材使用。

按照《大英百科全书》的定义，“统计是用以收集数据、分析数据和由数据得出结论的一组概念、原则和方法”，因此，建议读者先读第1章，对统计学及其经济领域应用有一个大体了解，再读第五章数据的获取，然后依次是描述统计和推断统计，最后看24章讲统计结论。当然也提醒读者：统计需要的是科学式的怀疑和发展的思维方式，而不是顺从、盲从和服从，也不能用固定的眼光来看自己和世界。自己的肩膀上长着自己的头。最重要的是思想，读者更应该学会自己动手解决问题。

“每一只硬币都有它的正反两面”，这本译著也有改进的空间：笔者个人觉得把软件输出结果部分也翻译出来可能更合适，当然这个问题本身是见仁见智的事情，完全因读者个人而异，纵然是缺点也暇不掩玉。深层次的感悟，就留给读者去评说好了。