guanyanfei2011 发表于 2013-4-8 20:03
Eviews给出的面板数据的D.W值真的没有意义吗？？

haoyun010 发表于 2013-4-8 22:49
是的

guanyanfei2011 发表于 2013-4-9 17:40
非常感谢您的回答，那么怎么样来验证面板模型是否存在自相关呢？？

haoyun010 发表于 2013-4-11 16:49
序列的自相关性是运用面板数据模型时可能会经常遇到的问题,若横截面数据大于时序个数，可以用截面加权估计 ...

李双建 发表于 2013-4-10 21:57
作图

sece79 发表于 2013-5-14 00:44
是使用CSW后就不用担心自相关问题了吗？您能再说明一下怎么判断是否存在自相关吗？ 感谢赐教

haoyun010 发表于 2013-5-14 23:10
该方法不一定能从根本上解决自相关问题，序列的自相关性是面板数据模型时可能遇到的常见的问题，若该面板 ...

sece79 发表于 2013-5-15 10:05
那对这样宽而短的面板，不考虑自相关，另一方面是不是需要注意异方差问题呢？多谢指教！！

haoyun010 发表于 2013-5-15 20:11
是的，此类面板数据的确需要重视异方差问题。

sece79 发表于 2013-5-16 12:06
那用eviews可以检验和修正面板的异方差吗，您能具体说一下吗

haoyun010 发表于 2013-5-16 20:10
EVIEWS不能直接检验和修正面板数据的异方差问题， 可以直接做截面数据或时间序列的异方差检验。对面板数 ...

sece79 发表于 2013-5-17 13:35
white检验是在pool对象中吗，我没找到呢

haoyun010 发表于 2013-5-17 20:18
此处white检验与手算法的异方差无直接关系，若为时间序列可以如此操作

haoyun010 发表于 2013-4-11 16:49
序列的自相关性是运用面板数据模型时可能会经常遇到的问题,若横截面数据大于时序个数，可以用截面加权估计 ...

haoyun010 发表于 2013-4-11 16:49
序列的自相关性是运用面板数据模型时可能会经常遇到的问题,若横截面数据大于时序个数，可以用截面加权估计 ...

海莱梦 发表于 2017-9-15 19:57
怎么加入AR(1)呀，在eviews中怎么操作

杳杳花开 发表于 2016-2-23 21:09
23个时间序列，9个截面，做了加权cross-section（SUR)之后，拟合优度上去了一点，有个结束变量的T检验虽然 ...