先做协整检验还是先做格兰杰检验？

2015-3-5 21:08:54

mimiqianru 发表于 2015-3-5 14:51
1、在group里面做Granger就是对Y和Xi两两进行的，没有考虑多个变量间的相互影响。而在VAR模型框架下做的G ...

太棒了，很受教！谢谢！

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2015-3-5 23:27:47

mimiqianru 发表于 2015-3-5 14:51
1、在group里面做Granger就是对Y和Xi两两进行的，没有考虑多个变量间的相互影响。而在VAR模型框架下做的G ...

请问如果7各变量都是一阶单整那么在做Granger因果检验时还需要对原始变量进行差分吗？我又看到有人说如果多个变量是同阶单整且存在协整关系是可以直接对原始序列进行因果检验的。特此请教大师！

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2015-3-6 14:29:23

在VEC框架下做Granger检验就行了，不能在group里面做Granger，因为它不能保证脉冲响应和方差分解的有效性。

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2017-3-23 19:39:48

不错的回答

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2018-3-18 10:53:15

受教了，要多学习多看书呢

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