*两行命令
gl xlist price weight
reg mpg $xlist,noheader

试试这个：

global xlist "price weight"

这个local局部宏的用法，估计是没有升级的问题

你的理解没错的。我试了一下没问题啊：

. sysuse auto
(1978 Automobile Data)

. global xlist price weight

. reg mpg $xlist, noheader
------------------------------------------------------------------------------
         mpg |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       price |  -.0000935   .0001627    -0.57   0.567     -.000418    .0002309
      weight |  -.0058175   .0006175    -9.42   0.000    -.0070489   -.0045862
       _cons |   39.43966   1.621563    24.32   0.000     36.20635    42.67296
------------------------------------------------------------------------------