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关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数
nkliulin
13797 7
2012-08-18
GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？
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abnerfoo
2012-8-18 22:30:37
没法弄，GMM的结果太不稳定。如果你的样本不是很干净的话，建议还是别用了，侧重讲故事吧。
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nkliulin
2012-8-18 23:07:04
abnerfoo 发表于 2012-8-18 22:30
没法弄，GMM的结果太不稳定。如果你的样本不是很干净的话，建议还是别用了，侧重讲故事吧。
我的样本很干净啊
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abnerfoo
2012-8-19 21:56:48
那就继续调整工具变量的滞后期，lag ( ) 直到出现你想要的结果，并通过 Sargan and AR(2) test, GMM的结果就是这样不断调出来的。
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michaeljija
2012-8-22 20:33:17
It's good for me. Thanks~
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区域经济123
2016-1-3 13:58:42
abnerfoo 发表于 2012-8-19 21:56
那就继续调整工具变量的滞后期，lag ( ) 直到出现你想要的结果，并通过 Sargan and AR(2) test, GMM的结果就 ...
做了一篇系统GMM文章滞后，深感此话有理啊。
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