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2007-3-22 21:47:00

以下是引用cutejjing在2007-3-22 17:04:00的发言：

ponyhello

求JSTOR上的论文一篇Insider Trading： Should It Be Prohibited

Leland、Hayne E． “Insider Trading： Should It Be Prohibited．”Journal of Political Economics，100，1992．PP．859— — 887．

急用，在JSTOR上有，谁有这个数据库，请帮我找一下好吗？非常感谢！

OK.................................................................

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神侃九段

2007-3-24 20:49:00

迫切的需求该论文，学校的数据库里没搜到。

Madhavan A. Trading mechanisms in securities markets. Journal of Finance, 1992, 47(3): 607-642.

希望楼主可以帮我找到

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2007-3-24 22:21:00

以下是引用神侃九段在2007-3-24 20:49:00的发言：

迫切的需求该论文，学校的数据库里没搜到。

Madhavan A. Trading mechanisms in securities markets. Journal of Finance, 1992, 47(3): 607-642.

希望楼主可以帮我找到

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2007-3-25 19:23:00

Japanese Reset Convertible Bonds and Other Issues in Convertible Bonds
Nelken, Izzy
THE JOURNAL OF ALTERNATIVE INVESTMENTS

非常感谢

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2007-3-25 22:44:00

以下是引用fslhs在2007-3-25 19:23:00的发言：

Japanese Reset Convertible Bonds and Other Issues in Convertible Bonds
Nelken, Izzy
THE JOURNAL OF ALTERNATIVE INVESTMENTS

非常感谢

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2007-3-26 14:04:00

楼主实在是太好了，非常感谢，还有文章要楼主帮忙找找，以后楼主有什么事要帮忙，在下必全力相助。 Berger, E., Klein, D., Levitan, B.: Modeling convertible bonds that reset.Bloomberg., 9, 120-124, (2000)

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2007-3-26 14:25:00

Kimura, T. and Shinohara, T., "Monte Carlo Analysis of Convertible Bonds with Reset Clauses,"
European Journal of Operational Research, Vol. 168, No. 2, pp. 301-310, 2006.

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2007-3-26 16:15:00

以下是引用fslhs在2007-3-26 14:25:00的发言：

Kimura, T. and Shinohara, T., "Monte Carlo Analysis of Convertible Bonds with Reset Clauses,"
European Journal of Operational Research, Vol. 168, No. 2, pp. 301-310, 2006.

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2007-3-26 16:39:00

以下是引用fslhs在2007-3-26 14:04:00的发言：

这篇没办法搞到电子全文．Bloomberg极少学校有，在harvard，stanford这样的牛校里也只有图书馆少数机器可用．

[此贴子已经被作者于2007-3-26 16:39:26编辑过]

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2007-3-26 23:27:00

还是非常感谢楼主，论坛就需要楼主这样热心的人，多谢

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2007-3-26 23:28:00

Nelkon, I., 1998, “Reassessing the Reset”, Risk, October, 36-39.

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2007-3-27 00:35:00

以下是引用fslhs在2007-3-26 23:28:00的发言：
Nelkon, I., 1998, “Reassessing the Reset”, Risk, October, 36-39.

02年后才有电子版．

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2007-3-27 08:54:00

那我看国内有很多人都引用了这篇文章，他们是怎么搞到的呢？

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2007-3-27 09:21:00

1.Cheng, W. Y., and S. Zhang. “The Analytics of Reset Options.” Journal of Derivatives, (2000), pp. 59-71.

2.Hoogland, J.K., Neumann, C.D.D., Bloch, D.: Converting the reset. Technical Report SEN-R0108, CWI, Amsterdam, (2001)

3.Liao, S.-L., Wang, C.-W.: The valuation of reset options with multiple strike resets and reset dates. Journal of Futures Markets.2003

4.Gong P., He Z. and Zhu S.-P., July 2006. Pricing convertible bonds based on a multi-stage compound-option model. Physica A: Statistical Mechanics and Applications, 366, pp 449-462.

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2007-3-27 10:28:00

以下是引用fslhs在2007-3-27 8:54:00的发言：

那我看国内有很多人都引用了这篇文章，他们是怎么搞到的呢？

除了电子版还有图书馆的纸本．这个我就没办法帮你．请哪位帮复印吧

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2007-3-27 10:54:00

以下是引用fslhs在2007-3-27 9:21:00的发言：

1.Cheng, W. Y., and S. Zhang. “The Analytics of Reset Options.” Journal of Derivatives, (2000), pp. 59-71.

2.Hoogland, J.K., Neumann, C.D.D., Bloch, D.: Converting the reset. Technical Report SEN-R0108, CWI, Amsterdam, (2001)

3.Liao, S.-L., Wang, C.-W.: The valuation of reset options with multiple strike resets and reset dates. Journal of Futures Markets.2003

4.Gong P., He Z. and Zhu S.-P., July 2006. Pricing convertible bonds based on a multi-stage compound-option model. Physica A: Statistical Mechanics and Applications, 366, pp 449-462.

Ok..................................

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irvingy

2007-3-28 07:06:00

以下是引用onesource在2007-3-26 16:39:00的发言：

以下是引用fslhs在2007-3-26 14:04:00的发言：

这篇没办法搞到电子全文．Bloomberg极少学校有，在harvard，stanford这样的牛校里也只有图书馆少数机器可用．

这个我来吧

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2007-3-28 08:58:00

太感谢irvingy,经常上论坛知道irvingy是个大牛，总是很热心帮别人解疑答惑，有个金工的QQ群27875384，恭候您的大驾，期待您的指导。

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smeetji

2007-3-28 18:27:00

好东西，谢谢分享

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szyanyang

2007-3-29 11:02:00

台灣上市認購權證定價模型與避險策略之研究蔡立光（１９９８年）

認購權證發行券商避險策略之研究劉岳玲（１９９８年）

是能帮忙查查呀？急。谢谢

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2007-3-29 23:39:00

1 、Andersen, L., Bu®um, D. (2002) Calibration and Implementation of Convertible Bond Models.
Banc of America Securities working paper.

2 、K. Yagi and K. Sawaki, “The Valuation and Optimal Strategies of Callable Convertible Bonds,” The Pacific Journal of Optimization,1(2), pp.375-386, 2005.

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2007-3-30 12:02:00

以下是引用fslhs在2007-3-29 23:39:00的发言：

1 、Andersen, L., Bu®um, D. (2002) Calibration and Implementation of Convertible Bond Models.
Banc of America Securities working paper.

2 、K. Yagi and K. Sawaki, “The Valuation and Optimal Strategies of Callable Convertible Bonds,” The Pacific Journal of Optimization,1(2), pp.375-386, 2005.

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OK....................................

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2007-3-30 12:07:00

以下是引用szyanyang在2007-3-29 11:02:00的发言：

台灣上市認購權證定價模型與避險策略之研究蔡立光（１９９８年）

認購權證發行券商避險策略之研究劉岳玲（１９９８年）

是能帮忙查查呀？急。谢谢

搞不定，请其它朋友出手．

好像2000年后才有全文．http://www.etds.com.tw/ec/index.aspx

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linglaihui

2007-4-3 10:19:00

我也正发愁呢,有几个文章找不到,多谢了啊

1.David stuhr and Robert van Wicken,"Rating and financial condition of banks:a statistical approach aid bank supervision,1974

2.Joseph Sinkey,"a multivariate statistical analysis of the characteristic of problem banks, the journal of finance,1975

3.Daniel Martin,"Early warnings of bank failure: a logic regression approach ,journal of banking and finance,1977

4.Leon Korobow,David Stuhr and David Martin,"A Nationwide test of earlywarnings research in banking ,1977

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linglaihui

2007-4-3 10:25:00

还有几个呢，真得非常感激阿

5.Colleen Pantalone and Marjorie Platt,"predicting commercial bank failure since deregulation",1987

6.Gary Whalen and James B.Thompson,"Using financial data to identify changes in bank condition" ,1988

7.Donald R.Fraser and Lyn M.Fraser,"evaluating commercial bank performance ,"1991

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2007-4-3 12:33:00

以下是引用linglaihui在2007-4-3 10:25:00的发言：

还有几个呢，真得非常感激阿

5.Colleen Pantalone and Marjorie Platt,"predicting commercial bank failure since deregulation",1987

6.Gary Whalen and James B.Thompson,"Using financial data to identify changes in bank condition" ,1988

7.Donald R.Fraser and Lyn M.Fraser,"evaluating commercial bank performance ,"1991

五没全文．

七是书．

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