<p>pdf格式</p><p>《金融时间序列分析》讲义</p><p>东北财经大学　徐占东教授</p><p>　　目　　录</p><p>第一章 引论<br>　第一节 金融学简介<br>　第二节 时间序列模型介绍</p><p>第二章 差分方程和滞后算子<br>　第一节 差分方程<br>　第二节 滞后算子</p><p>第三章 单变量线性随机模型<br>　第一节 预期、平稳性和遍历性<br>　第二节 白噪声<br>　第三节 移动平均MA过程<br>　第四节 自回归过程<br>　第五节 自回归移动平均过程ARMA(p,q)<br>　第六节 MA(1)过程的可逆性及偏相关函数<br>　第七节 预测<br>　第八节 ARMA过程之和<br>　第九节 沃尔德分解和ARMA建模</p><p>第四章 极大似然估计<br>　第一节 引言<br>　第二节 高斯AR(1)过程的似然函数<br>　第三节 高斯AR(p)过程的似然函数<br>　第四节 高斯MA(1)过程的似然函数<br>　第五节 高斯MA(q)过程的似然函数<br>　第六节 高斯ARMA(p,q)过程的似然函数<br>　第七节 极大似然估计的统计推断</p><p>第五章 卡尔曼（Kalman）滤波<br>　第一节 动态系统的状态空间表示<br>　第二节 卡尔曼滤波的推导<br>　第三节 基于状态空间表示的预测的例子<br>　第四节 参数的极大似然估计<br>　第五节 时变系数</p><p>第六章 VAR（向量自回归）模型<br>　第一节 VAR导论<br>　第二节 非限制性向量自回归的极大似然估计和假设检验<br>　第三节 二元格兰杰因果关系检验<br>　第四节 限制性向量自回归的极大似然估计<br>　第五节 脉冲响应函数<br>　第六节 方差分解<br>　第七节 结构式经济计量模型和向量自回归模型</p><p><br><br> </p>
<p align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2009-2-14 10:45:28编辑过]</font></p>