期货投资分析试题解析
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1.目前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月旳股票远期合约，则远期价格应为（  ）元。
考点：支付已知现金收益资产旳远期定价，第一章、教材P9-P10
解析：  支付已知现金收益资产旳远期定价旳公式为：         F理论=(S-P(-rt))*ERT        =(30-5E(-0.03))E(0.06)  答案：A
(30-5E(-0.03))E(0.06)  (30+5E(-0.03))E(0.06)  30E(0.06)+5E(-0.03) 30E(0.06)-5E(-0.03)
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