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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2012-08-30
利用stata软件对非平衡面板数据进行的回归检验,出现了以下情况,请高手赐教,谢谢!
    固定效应模型回归结果中,有两个虚拟变量industry(行业属性)变量和year11(年份)的回归数据缺失(是以dropped的形式显示的),而在随机效应模型回归结果中,所有变量的回归数据都存在。但根据hausman检验结果,应采用固定效应模型,所以这两个变量数据的缺失造成我们无法使用固定效应模型。为什么会出现这样的情况呢?如何解决?
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2012-8-31 23:23:28
固定效应无法估计不随时间改变的var.
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2012-9-1 16:11:09
beanbean1030 发表于 2012-8-31 23:23
固定效应无法估计不随时间改变的var.
谢谢啦!
补充问一下,既然固定效应无法估计那些不随时间变化的变量,那么在模型中,我们是不是不需要考虑(即去除)这些不随时间变化的变量?而只保留那些有回归数据的变量呢?
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2012-9-1 22:16:18
固定效应是做组内差分,应该是去除不随时间改变的var吧!
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