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2012-09-01
我用LM 做了自相关检验 当时eviews弹出默认lag是2 得到有自己相关的结果
然后我找到了两种修正方法 一个是
输入Y C X AR(1)AR(2) 得到一个回归结果 我直接在这个结果上再验LM 通过 (不知道可不可行 自己瞎做的 选择ar(2)是因为之前LM做的时候 默认lag2)
第二种是 生成原方程的残差序列e 输入方程e e(-1) 得到一个回归方程 记下E(-1) 的coefficient 例:0.495
然后输入方程 Y-0.495*Y(-1) C X-0.495*X(-1) 得到一个回归方程 然后在这个方程上再验LM 通过

我现在有几个问题:
这两个方法哪个对
他们都叫什么名字? 我看都叫广义差分法 第二个好像还叫迭代法
如果后面的方法对 得到的方程结果是X-0.495*x(-1)的 我能直接用它对应的 p值 分析原来X Y 直接的关系么(显著或不显著)?

急用论文 导师不给辅导 让自己弄 下周就交了 忘高人指点 跪谢

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2012-12-15 15:42:00
你可以用一下异方差自相关一致协方差估计
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2013-4-13 17:00:07
从本质上说两种方法是一样的,虽然结果有所不同,在误差允许范围内还是可以接受的
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