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关于Eviews里面板数据联立方程模型与两阶段最小二乘法的问题!急求!!
楼主
fishinsun
7336
4
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2012-09-01
正在进行的一篇文章~用到了联立方程模型(两个方程),遇到以下的问题,求助啊~~
1、内生性。
我采用这种方法检验的:第一个内生性变量(x1)对所有外生变量进行OLS估计,得到残差u1,在估计另一个内生性变量(X2)的方程中,将X2对X1以及该方程外生变量、u1回归,关注u1的回归系数是否显著,若显著则X1对X2是内生的。
但是我估计出来x1对x2内生,x2对x1就不是内生的,这要怎么办???若不内生则不能使用2sls了。。。还是只要有一个方程是内生的则两者内生?
2、我使用的是面板数据,是将2SLS分别做两次OLS估计的,在做OLS时需不需要选择随机效应或者固定效应啊?此外,我在用EVIEWS选择了GLS中的cross-section weight,方程估计结果好了些,可以用这个加权么?以及这个加权是什么意思啊??
3、2SLS怎么在EVIEWS中消除异方差啊??
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沙发
xrym
2012-9-1 21:09:15
rerere
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藤椅
sunsold
2012-10-12 22:22:02
1、内生性。
我采用这种方法检验的:第一个内生性变量(x1)对所有外生变量进行OLS估计,得到残差u1,在估计另一个内生性变量(X2)的方程中,将X2对X1以及该方程外生变量、u1回归,关注u1的回归系数是否显著,若显著则X1对X2是内生的。
但是我估计出来x1对x2内生,x2对x1就不是内生的,这要怎么办???若不内生则不能使用2sls了。。。还是只要有一个方程是内生的则两者内生?
2、我使用的是面板数据,是将2SLS分别做两次OLS估计的,在做OLS时需不需要选择随机效应或者固定效应啊?此外,我在用EVIEWS选择了GLS中的cross-section weight,方程估计结果好了些,可以用这个加权么?以及这个加权是什么意思啊??
3、2SLS怎么在EVIEWS中消除异方差啊??
你试试定义两个变量为内生试试
2sls只有同方差无自相关结果才准确 有异方差或者自相关的情况 你可以试试GMM
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板凳
sunsold
2012-10-12 22:24:35
而且联立方程出现异方差的话 可以单个处理 然后在进行计算
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报纸
fishinsun
2012-10-12 22:42:38
sunsold 发表于 2012-10-12 22:24
而且联立方程出现异方差的话 可以单个处理 然后在进行计算
谢谢啊!!!
但是eviews里面我不知道在哪看异方差结果。。。囧。。。
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