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6624 7
2012-09-02
各位高手,请教一下:
已知金融时间序列的数据(很多个数据),并假设其收益服从t 分布,现要估计这个t分布的自由度,应该用什么软件来完成,具体怎么完成呢?
非常紧急啊,还忘大家多多指教,感激不尽啊!
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2012-9-2 20:35:04
你估计出数据的均值和方差,然后根据t分布的均值方差分别为0,n/(n-2)大体能估计出来n吧
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2012-9-2 20:38:37
ipony 发表于 2012-9-2 20:35
你估计出数据的均值和方差,然后根据t分布的均值方差分别为0,n/(n-2)大体能估计出来n吧
可以用很多软件完成,stata就可以,用个sum命令,就可以看到标准差,根据标准差得到方差,然后根据上市,得到自由度n
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2012-9-2 20:45:58
ipony 发表于 2012-9-2 20:38
可以用很多软件完成,stata就可以,用个sum命令,就可以看到标准差,根据标准差得到方差,然后根据上市, ...
要是方差小于1,那么n<0,这个怎么说
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2012-9-2 20:49:44
lywei1988 发表于 2012-9-2 20:45
要是方差小于1,那么n
那就是你的假设条件不对,因为t分布的方差为n/(n-2),前提条件是n>2
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2012-9-2 20:53:35
ipony 发表于 2012-9-2 20:49
那就是你的假设条件不对,因为t分布的方差为n/(n-2),前提条件是n>2
也就是说,一个序列的方差小于1,则不能拟合t分布,是吧
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