请教流动性溢价 - 经管之家

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收藏 2012-09-03

领导让工作之余写一篇债券流动性的研究报告真tm蛋疼
大家给提供个思路吧  就是如何计量国内债券市场上的流动性溢价
目的就是分出一只债券的溢价  有多少来自信用  有多少来自流动性  这对公司对一些创
新产品的估值有点意义
希望提供一个思路  谢谢版内诸位大神

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2012-10-9 16:10:23

信用级别相同的债券，对收益率与流动性因素做回归？

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2014-10-3 23:18:08

从债券中剥离出流动性溢价和信用溢价，流动性溢价是长期债券收益率减去当期同级别的3个月短期票据收益率，信用溢价是债券的收益率减去当期具有相同剩余期限的国债收益率

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2014-10-5 20:45:32

哈哈哈哈

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