全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
25717 12
2012-09-04
请教一个问题,如何计算上证综指的年收益率(1992年至2012年 每年的年收益率),谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-9-4 09:00:26
Ln(yt/yt-1)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-9-4 09:11:50
(年末-年初)/年初
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-9-4 10:26:10
jiangchenbasel 发表于 2012-9-4 09:11
(年末-年初)/年初
那再问

例如要计算1991年上证综指年收益率,年初:1991年1月2日收盘为128.84;年末:1991年12月31日收盘为292.75 那么按照年收益率是 (292.75-128.84)/128.84=127.22%

是这样吗?

此外,为什么有的文章中用对数收益率?
还是上面的例子 ln(292.75/128.84)=82.07%
我个人认为涉及股票收益率不应该用对数收益率,因为买卖股票不应该连续复利计算。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-9-4 10:49:33
anthonni 发表于 2012-9-4 10:26
那再问

例如要计算1991年上证综指年收益率,年初:1991年1月2日收盘为128.84;年末:1991年12月31日收 ...
127.22%-1才是收益率,自然你对数收益率是不是要把有效年收益率转化成连续复利好利于作者某些目的的做比较吧。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-9-4 11:15:38
jiangchenbasel 发表于 2012-9-4 10:49
127.22%-1才是收益率,自然你对数收益率是不是要把有效年收益率转化成连续复利好利于作者某些目的的做比较 ...
最终要做统计分析(如正态性检验等),这样是不是要用对数收益率发呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群