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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2012-09-06
大家好!
       小弟最近在分析配对交易。但是发现SAS中没有R quantmod libaray里面的Match函数,于是尝试自己动手。
       当我已经将滞后12个月的每只股票的Normalized Price Pattern就算出来了以后,不知道如何配对。
      现在数据格式如下:
       stkcd  year month   date NrmlPrice
         1       1995    1      1       1
         1       1995    1      2      1.06
         ......
         1      1995    2      1        1
         1      1995    2      2      1.08
         ......
         2       1995    1     1        1
         2       1995    1     2        0.99
         .....

        怎样才能以两只股票Normalize Price的价格平方差最小作为标准,求出配对的股票对呢?

        谢谢各位老师!
二维码

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2019-12-20 00:33:59
我也想问这个问题。。。最好有源码。。。
二维码

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