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PVAR是否需要做平稳性检验？

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收藏 2012-09-07

连老师，您好！
我看了很多cssci期刊的论文在做PVAR之前，都没做平稳性检验或者一阶单整。

1.想问下您所有变量一阶单整可以用原序列（非差分后的）做pvar吗？

2.面板单位根检验的5种是否需要同时通过才算平稳呢？

3.在做IRF时，为什么不少文章95%置信区间都已经将0包含在内，且置信区间在后期呈扩张趋势还要进行分析呢？这种是不是不具有统计意义了？

希望能得到您的解答，谢谢！

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2012-9-7 15:07:47

1. PVAR 需要被分析的序列是平稳序列；

2. 这个不好说，每一种的原假设都不同，原理也有所差异，目前这一块还没有定论；

3. 我觉得不妥。

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2012-9-7 16:06:22

arlionn 发表于 2012-9-7 15:07
1. PVAR 需要被分析的序列是平稳序列；

2. 这个不好说，每一种的原假设都不同，原理也有所差异，目前这一 ...

谢谢连老师
想再问下

全部单整的序列做pvar是不是也不科学？

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2012-9-8 16:23:09

那需要做面板协整。

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