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采用微观数据，R2一般为多大？

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收藏 2012-09-08

最近写了一篇论文，用的是微观的企业数据，发现大部分回归的R2均低于10%。审稿人觉得R2太低，模型的解释能力不强。有没有一些文献讨论基于微观数据的实证研究中，R2的可接受区间。

有没有相关的文献支持？

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2012-9-8 17:51:41

一般地,R2不必太大,比如0.25就不错了.但是,对于宏观数据,要求要高一点.
你可以找一本安德森写的统计书中的描述引文依据.

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2012-9-8 22:56:10

当然是找和你研究的问题类似的文献啊。如果他们的r方也就如此，你引用一下就好了啊。

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2012-9-8 22:59:41

如果可能的话加一些变量的滞后值进入回归也可以——如果这些滞后值显著的话。

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2012-9-9 00:41:30

thanks.

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2012-9-11 16:21:36

r2是个不是很重要的指标，好像陆铭老师在一篇文章中说过。

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2012-9-11 17:42:41

许多计量经济学的书里面都讲了R2不是很有用处的
你可以看看伍德里奇的书、斯托克顿的书等人的书。
都专门讲R2的问题

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2012-9-11 17:51:58

thanks.

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2012-9-12 23:22:45

它只是一个参考指标。尤其是在微观数据中大多是使用非线性模型，就更没多大意义了。

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2012-9-13 08:01:54

学习

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2012-9-13 21:39:25

merci.

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2012-9-16 19:47:27

说你r2小？那就加控制变量呗，保证r2会上升。这类不大懂计量的审稿人最好对付。经管类文章r2都不高，因为现实中许多经济影响因素没有办法控制。

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2012-9-17 19:45:40

merci.

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2012-9-18 11:20:13

更重要的是变量显著性。

模型r2只是提供了一个参考。这个审稿人有点成心吧

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2012-9-18 22:31:37

merci.

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