ta=b0*cons+b1*rev+b2*ppe+e

上面这个是jones（1991）模型,

因为cons=1/total asset，所以在回归时我用的是nocons

e为残差，即da（操纵性应计）

我现在需要同时按年度、行业回归，且回归中需排除本公司。回归后的b0、b1和b2需要保存。我在进行下列运算时显示 not sorted，然后我sort Stkcd year后还是显示not sorted.我该怎么操作呢？

quietly forval i = 1/2000 {
by year: reg ta con rev ppe if ind==ind[`i'] & Stkcd!=Stkcd[`i'],nocons
matrix eb = e(b)
replace b0= eb[1,1] in `i'
replace b1 = eb[1,2] in `i'
replace b2 = eb[1,3] in `i'
replace N = `e(N)' in `i'
}

ind-行业

Stkcd-公司代码

我将reg那行换成 reg ta con rev ppe if ind==ind[`i'] & Stkcd!=Stkcd[`i'] & year==year[`i],nocons 的时候显示的是r（2000），no observations

另外，我不知道我这样做是不是能同时分行业分年度回归。请高手指教！