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2012-09-14

在做事件研究,事件窗口期选的是[-45,45],中间必然包含了周末,然后周末股票没有收盘价,那么如何得到超额收益率呢?

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2012-9-16 19:40:05
用45个交易日,周末不算。
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2012-9-17 21:28:12
不用管周末,交易日期的天数和实际日历上的天数并不一样。
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2012-9-17 23:28:18
yinghou1 发表于 2012-9-17 21:28
不用管周末,交易日期的天数和实际日历上的天数并不一样。
那我明白了,谢谢!
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2012-9-18 14:34:12
yinghou1 发表于 2012-9-17 21:28
不用管周末,交易日期的天数和实际日历上的天数并不一样。
但是, 在选定的窗口期内,有些股票某天没有交易率的数据,这个时候是应该用最近几天的数据估计一个数出来吗?
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2012-9-19 20:54:59
顶顶吧!!!
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