南开大学2021年9月《金融工程学》作业考核试题及答案参考
1.投资者购入了浮动利率债券，因担心浮动利率下行而降低利息收入，则该投资者应该在互换市场上( )。
A.介入货币互换的多头
B.介入货币互换的空头
C.利用利率互换将浮动利率转化为固定利率
D.利用利率互换将固定利率转化为浮动利率
参考答案：C
2.期权时间价值的大小受到期权有效期长短、标的资产价格波动率和内在价值这三个因素的共同影响。( )
A.错误
B.正确
参考答案：B
3.下列短期金融工具，通常情况下，利率最高的( )
A.公司短期债券
B.短期国库券
C.货币市场基金
D.同业拆借
参考答案：A
4.( )期权可以在到期日之前的任何一天行使。
A.欧式期权
B.看涨期权
C.美式期权
D.看跌期权
参考答案：C
5.LIBOR是通过许多指定银行在指定时间内的不同利率来决定的，将这些利率从低到高排序，去掉最低、最高利率，计算剩余利率的平均值，将得到的平均值四舍五入精确到0.0625%。( )
A.错误
B.正确
参考答案：B
6.风险暴露根据影响路径不同，可以分为( )。
A.财务风险暴露
B.交易风险暴露
C.市场风 ...