%macro xhuan;
data
  %do i=1 %to 3;
          b&i
   %end; ;
set &mmm;
   %do i=1 %to 3;
      %if &i ne 1 %then else;
     if envi=&&m&i.. then output b&i;
   %end;
run;
%mend xhuan;

谢啦，问题解决了。为什么要加上这样一句？
%if &i ne 1 %then else;

&&m&i..  加两个&和两个.. 的意义是什么？

1402  %let mmm=magic.Detailed_cards_table;
1403  %let m1=NPH;
1404  %let m2=AVR;
1405  %let m3=SOM;
1406  %macro xhuan;
1407  data
1408    %do i=1 %to 3;
1409            magic.b&&m&i..
1410     %end; ;
1411  set &mmm;
1412     %do i=1 %to 3;
1413        %if &i ne 1 %then else;
1414       if envi=&&m&i.. then output magic.b&&m&i..;
1415     %end;
1416  run;
1417  %mend xhuan;
1418  %xhuan;

NOTE: 变量 NPH 未初始化。
NOTE: 变量 AVR 未初始化。
NOTE: 变量 SOM 未初始化。
NOTE: 从数据集 MAGIC.DETAILED_CARDS_TABLE 读取了 89 个观测。
NOTE: 数据集 MAGIC.BNPH 有 0 个观测和 14 个变量。
NOTE: 数据集 MAGIC.BAVR 有 0 个观测和 14 个变量。
NOTE: 数据集 MAGIC.BSOM 有 0 个观测和 14 个变量。
NOTE: “DATA 语句”所用时间（总处理时间）:
      实际时间         0.01 秒
      CPU 时间         0.01 秒

我将程序变换了一下，显示为没有初始化
这个产生永久性文件的宏引用，出了什么问题了吗？

%if &i ne 1 %then else; 这一句是为了形成 if... else if.... else if 语句

两个&&涉及到宏变量的解析。
&&m&i的解析过程：
第一遍扫描：&&解析为&； m不变，&i得到i的值（例如1）；扫描结果：&m1
第二遍扫描：得到宏变量m1的值

如果NPH,AVR,SOM为变量的值的话，应该：
%let mmm=magic.Detailed_cards_table;
%let m1=NPH;
%let m2=AVR;
%let m3=SOM;
%macro xhuan;
data
   %do i=1 %to 3;
           magic.b&&m&i..
    %end; ;
set &mmm;
    %do i=1 %to 3;
       %if &i ne 1 %then else;
      if envi= "&&m&i.." then output magic.b&&m&i..;
    %end;
run;
%mend xhuan;
%xhuan;